Il trading finanziario è oggi uno snodo strategico tra dati, tecnologia e decisioni di mercato. Specializzarsi in questo ambito significa padroneggiare strumenti quantitativi, gestione del rischio e operatività sui mercati globali, competenze richieste da banche, hedge fund, fintech e desk di proprietary trading. Per i neolaureati, è un percorso che unisce rigore analitico, velocità decisionale e reali sbocchi professionali ad alto impatto. Investire in formazione qui è scegliere di stare al centro dell’azione.
Per orientarti con lucidità, questa pagina mette a disposizione un’analisi statistica dei 45 Master Trading Finanziario come bussola per il confronto. Usa i grafici, i filtri mirati e l’elenco dettagliato (costo, durata, tipologia, modalità, borse di studio) per selezionare il programma più allineato ai tuoi obiettivi.
TROVATI 46 MASTER [in 55 Sedi / Edizioni]
POLIMI Graduate School of Management
Il Master In Finanza Quantitativa è il programma offerto da POLIMI Graduate School of Management rivolto ai giovani neolaureati o con una breve esperienza professionale post-laurea, che apirano a ruoli di rilievo nell’ambito finanziario.
Sedi del master
A highly specialised degree designed for those who want to pursue a career in the corporate finance divisions in Corporate Finance & Banking. It prepares students to respond to emerging financial challenges, manage investment and financing decisions and to create new opportunities.
Sedi del master
LUMSA Master School
Il master mira a fornire agli studenti una solida base teorica e pratica nell'integrazione AI e gestione aziendale. Il corso è stato progettato per preparare gli studenti a comprendere e adattarsi alle sfide e alle opportunità che emergono dall'intersezione tra tecnologia e gestione aziendale
Il Master fornisce le competenze, gli schemi concettuali e le metodologie di analisi finalizzate alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari in termini di creazione di valore.
Sedi del master
POLIMI Graduate School of Management
Il Master Internazionale in Financial Risk Management è progettato per fornirti sia una base teorica che pratica. Nell'anno che trascorri presso la nostra scuola, fino a 6 mesi saranno dedicati all'Internship e al Project Work.
Sedi del master
Camera di Commercio Italo-Lussemburghese – PwC Academy
Il Master rappresenta un'opportunità per giovani laureati italiani di integrare il corso di studi con una formazione esclusivamente riservata ai professionisti del settore. Laurea in discipline economiche o giuridiche o in altre discipline ad orientamento economico/finanziario.
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Università degli Studi di Padova | Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Questo corso offre una preparazione avanzata in amministrazione, finanza e consulenza aziendale, articolato in tre curricula.
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Università degli Studi di Torino | Dipartimento di Management
Questo master forma professionisti qualificati nella finanza aziendale e bancaria, fornendo conoscenze su gestione finanziaria, rischi, mercato e strumenti valutativi. Offre corsi core, materie avanzate a scelta e un tirocinio per costruire un percorso personalizzato orientato al mondo aziendale e finanziario.
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Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Questo master offre agli studenti conoscenze avanzate in finanza, intermediazione finanziaria, scienze matematiche e statistiche. Include inoltre formazione sull'applicazione di modelli decisionali e competenze di comunicazione in inglese.
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Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Questo master offre una formazione avanzata nell'economia aziendale, finanza e intermediazione finanziaria, con particolare attenzione ai mercati mobiliari e alla disciplina giuridica, adottando anche una prospettiva internazionale.
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Università degli Studi di Perugia | Dipartimento di Economia
Questo master forma esperti in metodologie quantitative e data science applicate all'economia, alla finanza e all'assicurazione, sviluppando competenze in analisi di grandi dati, modellistica, gestione del rischio, laboratori pratici e tirocini.
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Università degli Studi di Catania | Dipartimento di Economia e Impresa
Questo master forma figure con competenze multidisciplinari in finanza, abili nella gestione dei rischi finanziari e nell'analisi dei mercati; prepara a ruoli in imprese, intermediari e consulenza. Durata: 2 anni. Lingua: italiano. Sede: Catania.
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Università telematica "Niccolò Cusano"
Il master fornisce una solida preparazione teorica in ambito economico e psicologico per operare nel settore degli investimenti finanziari, tenendo conto dei processi neurocognitivi e delle componenti psicologiche ed emotive che guidano il comportamento d'investimento.
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Università degli Studi "Federico II" – Napoli | Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche
Questo master è un corso post-laurea che consente di completare la formazione universitaria nelle materie economiche e finanziarie.
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Università Cattolica del Sacro Cuore | Facoltà di Economia
Il master fornisce agli studenti una solida formazione in economia con un'enfasi sull'analisi rigorosa e metodi quantitativi avanzati.
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Questo master fornisce a responsabili e addetti dell'area AFC, professionisti, consulenti aziendali, giovani laureati e neoassunti una professionalità distintiva nel mondo del lavoro.
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Università telematica "Niccolò Cusano" | Facoltà di Economia
Il master fornisce una formazione specialistica nell'ambito dell'analisi dei rischi e della gestione degli asset aziendali, offrendo agli studenti strumenti tecnico-normativi e conoscenze approfondite nel settore bancario e finanziario.
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Università telematica "Niccolò Cusano"
Questo master offre una formazione specialistica nel settore bancario e del risk management, fornendo competenze in materia di analisi del credito, gestione finanziaria, regolamentazione bancaria e molto altro.
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Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Scienze Statistiche
Questo corso è una laurea magistrale che offre un programma formativo completo nel campo delle scienze attuariali e finanziarie, preparando gli studenti ad affrontare le sfide professionali del settore.
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Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | Dipartimento di Management
Questo corso offre una laurea magistrale in finanza internazionale e risk management, progettato per fornire competenze avanzate nel settore finanziario.
Sedi del master
Questo master offre un percorso per acquisire competenze nel settore Real Estate, con focus su Project e Development Management e scenari evolutivi del settore.
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Master Trading Finanziario
Dubbi su quale master scegliere?
Con i nostri dati statistici aggiornati su 45 Master Trading Finanziario puoi analizzare le tipologie più diffuse, confrontare i costi medi, scoprire le città e le università con l'offerta formativa più ampia.
Master Trading Finanziario
Competenze tecniche, quantitative e operative per affrontare i mercati con metodo e gestione del rischio
Il Master in Trading Finanziario fornisce un percorso completo per comprendere come funzionano i mercati, come si forma il prezzo e come progettare, testare ed eseguire strategie di trading robuste. Partendo dai fondamenti macroeconomici e dalla microstruttura dei mercati elettronici, il programma conduce i partecipanti attraverso l'analisi tecnica e quantitativa, la costruzione di sistemi algoritmici, l'uso avanzato di derivati e la gestione professionale del rischio. Ampio spazio è dedicato all'operatività: dalla lettura del book e del flusso ordini, al calcolo delle metriche di performance e alla validazione statistica dei risultati, con laboratori su piattaforme professionali e dataset di mercato in tempo reale e storici. Completano il percorso moduli su normativa e compliance (MiFID II, EMIR), aspetti fiscali, psicologia del trader e pianificazione del capitale, per trasformare conoscenze tecniche in processi decisionali replicabili e disciplinati.
Si studia come si forma il prezzo nei mercati elettronici, analizzando order driven e quote driven, il ruolo dei market maker e la profondità del book. Vengono trattati spread, slippage, impatto sul prezzo, latenza, tick size e meccanismi di asta. Si impara a leggere il flusso ordini (time and sales, volume profile, VWAP, TWAP), a selezionare tipologie di ordini (limit, market, stop, iceberg, pegged) e a progettare strategie di execution per ridurre i costi impliciti, con cenni alle dark pool e alle best execution policy in conformità MiFID II.
L'area copre price action, pattern e struttura del mercato (trend, range, rotture), indicatori (RSI, MACD, ATR, medie mobili), oscillatori e tecniche di multi-timeframe. In parallelo si approfondiscono metodi quantitativi: statistica descrittiva e inferenziale, test di ipotesi, regressione, autocorrelazione, stazionarietà, ARIMA, GARCH e volatilità realizzata. Si studiano il rischio di overfitting, la validazione out-of-sample, il walk-forward, la gestione dei dati sporchi e la costruzione di edge misurabili, integrando feature engineering e metriche robuste come Sharpe, Sortino e Calmar.
Si analizzano futures e opzioni su indici, valute, commodity e tassi, con payoff, greche, superfici di volatilità, smile e skew, pricing base (Black-Scholes, binomiale) e strategie come spread, straddle, strangle, covered call e protective put. Sul fronte risk, si introducono VaR e CVaR, stress test, scenari, correlazioni, cointegrazione per pair trading e allocazione del capitale con Kelly frazionato. Vengono definite regole di position sizing, gestione della leva, drawdown control, stop loss e take profit dinamici, oltre a margini, requisiti di collateral e aspetti di clearing.
Il modulo guida nella progettazione end-to-end di sistemi: ideazione, backtest, ottimizzazione, paper trading e deploy live. Si lavora con Python per data ingestion (API broker, CSV, database), manipolazione con pandas, calcolo di indicatori, vectorization e performance profiling. Si affrontano resampling, alignment, gestione dei buchi di liquidità, commissioni realistiche e slippage modellato. Si introducono machine learning supervisionato per classificazione di segnali, cross-validation a blocchi temporali, prevenzione di leakage, e il monitoraggio in produzione con alerting, logging e metriche di stabilità.
L'approccio didattico combina teoria, laboratorio e simulazione, privilegiando la pratica su dati reali e la validazione statistica. Ogni modulo prevede esercitazioni guidate e feedback individuale su strategie e processi.
"Nel trading sopravvive chi tratta il rischio come materia prima, non come incidente: metodo, misurazione e disciplina battono l'intuizione."
— Responsabile Trading Desk
Carriere e opportunità dopo il Master in Trading Finanziario: desk, funzioni di mercato, quantitative ed execution
Il Master in Trading Finanziario prepara figure operative e analitiche in grado di muoversi con efficacia su mercati azionari, obbligazionari, derivati e valute, padroneggiando piattaforme, microstruttura di mercato, tecniche di execution e gestione del rischio. Il percorso coniuga pratica di sala operativa, principi di analisi tecnica e fondamentale, risk budgeting, algoritmi di trading e gestione psicologica della posizione, con un focus concreto su KPI di performance (PnL, sharpe, drawdown, hit ratio, slippage) e compliance MiFID/MAR. I laureati e i professionisti in riqualificazione possono accedere a desk proprietari o istituzionali, ruoli di supporto quantitativo e di controllo, oltre a posizioni ibride in fintech, broker e società di consulenza. Il valore aggiunto del Master sta nella spendibilità immediata delle competenze: dalla costruzione di strategie systematic e discretionary, alla scrittura di piani di trading, fino all’uso avanzato di API e OMS/EMS per l’integrazione con i flussi di mercato. A completare il quadro, project work, simulazioni e backtesting consentono di presentarsi ai recruiter con un track record metodologico e una cassetta degli attrezzi allineata alle esigenze dei desk moderni.
Figura di ingresso su desk istituzionali o prop, si occupa di execution, monitoraggio del book, gestione ordini su OMS/EMS e aggiornamento delle strategie intraday/swing. Collabora con senior e risk per rispettare limiti di VaR, stop e sizing, curando report giornalieri su PnL, slippage e qualità di esecuzione. Richieste disciplina, velocità decisionale e conoscenza di microstruttura e market making.
Responsabile della generazione di PnL su capitali della società, opera su equity, futures, opzioni o FX con strategie discretionary o systematic. Costruisce e aggiorna playbook di trading, effettua backtesting e stress test, e negozia la matrice di rischio con il risk manager. Spesso è coinvolto in ricerca e sviluppo, affinando edge statistici e ottimizzando costi di transazione e gestione dell’esecuzione algoritmica.
Profilo ibrido tra data science e finanza di mercato, sviluppa segnali, modelli di previsione e strategie systematic su time frame intraday e multi-day. Utilizza Python, SQL e librerie di backtesting per validare ipotesi, calcolare metriche di rischio-rendimento e implementare pipeline di dati real-time. Collabora con i trader per trasferire i modelli in produzione, calibrando parametri e gestendo drift e overfitting.
Supporta i desk nell’impostazione e nel monitoraggio dei limiti di rischio: VaR, stress test, sensitivities (Greeks su opzioni), scenario e liquidity risk. Produce report quotidiani per il management, verifica la conformità a policy interne e normative, analizza drawdown e tail events. Ha competenze di strumenti derivati, pricing e metriche di performance, interfacciandosi con front office, compliance e middle office.
Gestisce rapporti con clienti istituzionali o HNWI, proponendo idee di trading, facilitando l’accesso alla liquidità e assicurando execution di qualità. Coordina flussi con i desk, realizza analisi pre- e post-trade, e partecipa a roadshow e morning call. Richiede competenze cross-asset, conoscenza dei costi impliciti ed espliciti di transazione e capacità di tradurre condizioni di mercato in proposte operative concrete.
La progressione di carriera nel trading combina performance, affidabilità nella gestione del rischio e capacità di creare processi scalabili. Nei primi anni l’obiettivo è consolidare un metodo replicabile: definizione di setup, gestione della posizione, journaling e metrics. Il passo successivo è aumentare la complessità: più strumenti, time frame differenziati, uso di algoritmi di execution, coperture e gestione della correlazione tra posizioni. In parallelo, il professionista amplia responsabilità: mentoring di junior, presidio dei limiti di rischio di desk, proposta di nuove strategie e ottimizzazione dei costi di transazione. L’accesso a ruoli di coordinamento richiede visione di portafoglio, capacità di negoziare risk budget, dialogo con compliance e tecnologia, e una reportistica chiara per il management. Sul medio-lungo termine, la crescita può convergere verso la guida di desk o funzioni di investimento più ampie, con accountability su PnL, raccolta capitali e allineamento con la strategia dell’istituzione.
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